Калькулятор PnL: прибыль, убыток и ROE по фьючерсной сделке
PnL – это результат сделки в USDT, ROE – тот же результат в процентах от вашей маржи. Введите вход, выход, маржу, плечо и комиссию – калькулятор покажет чистую прибыль или убыток уже за вычетом комиссий на вход и на выход.
Содержание
Что считает калькулятор PnL
- Размер позиции – маржа × плечо. Маржа 100 USDT с ×10 – это позиция 1 000 USDT.
- Прибыль/убыток – чистый результат в USDT после комиссий за вход и выход.
- ROE на маржу – чистый результат в процентах от маржи. Это та цифра, которую биржа показывает рядом с позицией.
- Комиссии – сумма, которую биржа возьмёт за открытие и закрытие.
Калькулятор сразу показывает чистый результат, а не тот, что красиво выглядит до вычета комиссий.
Фандинг в расчёт не входит: он зависит от того, сколько вы держите позицию. Если сделка длится дольше нескольких часов, отдельно посчитайте его в калькуляторе на странице про фандинг.
Формулы: PnL, ROE и комиссии
PnL для лонга и шорта
Сначала количество монет: кол-во = маржа × плечо ÷ вход. Дальше результат до комиссий:
- лонг: PnL = (выход − вход) × кол-во;
- шорт: PnL = (вход − выход) × кол-во.
Лонг зарабатывает на росте, шорт на падении, а размер результата в обоих случаях задаёт количество монет, то есть позиция с учётом плеча.
Комиссии берутся с обеих ног
Комиссия = (объём на входе + объём на выходе) × ставка. Объём на выходе – это кол-во × цена выхода, поэтому при прибыли он больше, чем на входе. Калькулятор берёт одну ставку на обе ноги. Если входите лимиткой, а выходите по рынку, поставьте среднюю между ставкой мейкера и тейкера.
В примерах я беру 0,055% – это порядок базовой комиссии тейкера на крупных биржах. Вашу точную ставку смотрите в разделе комиссий профиля: она зависит от VIP-уровня и типа ордера.
PnL и ROE: в чём разница
ROE = чистый PnL ÷ маржа × 100%. PnL отвечает на вопрос «сколько денег», ROE – «насколько эффективно работала маржа». Одно и то же движение цены на 2% даёт ROE около 2% без плеча и около 19% с ×10. На разных биржах это поле подписано по-разному: ROE, ROI или PnL%, но считается от маржи.
Примеры расчёта PnL
Лонг BTC: цена выросла на 5%
Значения по умолчанию в калькуляторе. Позиция 1 000 USDT, это 0,01667 BTC. Цена прошла с 60 000 до 63 000, результат до комиссий +50 USDT. Комиссии: 0,55 за вход и 0,58 за выход, вместе 1,13 USDT. Чистый PnL +48,87 USDT, ROE +48,9%.
Шорт ETH: цена упала на 3%
Маржа 200 USDT, плечо ×5, позиция 1 000 USDT, это 0,333 ETH. Вход 3 000, выход 2 910. До комиссий +30 USDT, комиссии 0,55 + 0,53 = 1,08 USDT. Чистый PnL +28,92 USDT, ROE +14,5%. Позиция та же, что в примере с BTC, но маржи вдвое больше, поэтому ROE скромнее.
Убыточный лонг с плечом ×20
Маржа 100 USDT, ×20, позиция 2 000 USDT. Цена ушла с 60 000 до 59 400, всего −1%. До комиссий −20 USDT, комиссии 2,19 USDT. Итог −22,19 USDT, ROE −22,2%. Комиссия добавила к убытку больше 10%, и это при движении цены всего на процент.
Таблица: одно движение цены при разном плече
| Плечо | Позиция | PnL до комиссий | Комиссии | Чистый PnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | 100 USDT | +2 USDT | 0,11 USDT | +1,89 USDT | +1,9% |
| ×5 | 500 USDT | +10 USDT | 0,56 USDT | +9,44 USDT | +9,4% |
| ×10 | 1 000 USDT | +20 USDT | 1,11 USDT | +18,89 USDT | +18,9% |
| ×20 | 2 000 USDT | +40 USDT | 2,22 USDT | +37,78 USDT | +37,8% |
| ×50 | 5 000 USDT | +100 USDT | 5,56 USDT | +94,44 USDT | +94,4% |
Расчёт тем же способом, что в калькуляторе. Фандинг не учтён.
Комиссия растёт вместе с плечом, потому что берётся с позиции, а не с маржи. При ×50 за один круг уходит 5,6% маржи. И помните про обратную сторону: то же движение на 2% против вас при ×50 не даст −94%, оно ликвидирует позицию раньше, примерно на −1,5%.
Точка безубыточности: сколько должна пройти цена
Чтобы просто выйти в ноль, цена должна пройти примерно две ставки комиссии. При 0,055% это около 0,11%: лонг BTC от 60 000 становится безубыточным примерно на 60 066, шорт – на 59 934. Плечо эту точку не сдвигает, она зависит только от ставки.
- Входите лимитными ордерами, где это возможно: ставка мейкера ниже.
- Не открывайте и не закрывайте позицию мелкими кусками ради красоты – комиссия считается с каждого.
- На скальпе с целью 0,3–0,5% комиссия съедает треть результата, закладывайте это в тейк.
На коротких сделках комиссия – главный противник, на длинных к ней добавляется фандинг.
Калькулятор прибыли для спота и других случаев
Для спотовой сделки поставьте плечо ×1, а в поле маржи впишите сумму покупки. Ставку комиссии подставьте спотовую. Калькулятор подходит и для расчёта стоп-лосса и тейк-профита: впишите цену стопа как выход и увидите убыток, впишите тейк – прибыль.
Для опционов, грид-ботов и стейкинга эта формула не работает: там результат зависит от премии, сетки ордеров или ставки доходности, и считать их нужно по-другому.
Частые ошибки при расчёте прибыли
- Путать ROE с изменением цены. +50% ROE при ×10 – это всего +5% по цене.
- Считать комиссию только на входе. Выход тоже платный.
- Забывать про фандинг на сделках дольше дня.
- Смотреть на нереализованный PnL как на заработанный. Пока позиция открыта, это цифра по маркировочной цене, а не деньги.
Реальный результат – тот, что пришёл на баланс после закрытия, и он всегда чуть меньше красивой цифры в открытой позиции.
Как устроены сами лонг и шорт и почему шорт на фьючерсах работает так же, как лонг, только в обратную сторону, читайте в статье про лонг и шорт.
Где торговать фьючерсами
Все три биржи ниже показывают нереализованный PnL и ROE в карточке позиции, а в истории сделок – реализованный результат с комиссиями и фандингом по отдельности.