Калькулятор розміру позиції: скільки брати в угоду при ризику 1–2%
Розмір позиції рахується від стоп-лосса, а не від плеча: позиція = депозит × ризик% ÷ відстань до стопа в %. Введіть депозит, ризик на угоду, ціну входу і стоп – калькулятор покаже обсяг у USDT і в монетах та мінімальне плече, яке для цього знадобиться.
Зміст
- Як працює калькулятор позиції
- Правило 1–2% ризику на угоду
- Формула розміру позиції
- Приклади розрахунку розміру позиції
- Таблиця: депозит, ризик і стоп → розмір позиції
- Чому плече не змінює ризик, якщо розмір позиції зафіксовано
- Як врахувати комісії і середню ціну
- Типові помилки при розрахунку позиції
- Де відкрити угоду
Як працює калькулятор позиції
Ви задаєте, скільки готові втратити, якщо стоп спрацює, і де цей стоп стоїть. Калькулятор підбирає обсяг так, щоб збиток за стопом був рівно цією сумою. На виході чотири цифри.
- Втрата по стопу – депозит × ризик. При 1 000 USDT і 1% це 10 USDT.
- Позиція, USDT – повний обсяг угоди з урахуванням плеча. Саме його ви вводите в терміналі, якщо біржа приймає розмір у USDT.
- Позиція, монет – той самий обсяг у BTC, ETH чи іншій монеті, для бірж, де розмір задається в контрактах або монетах.
- Потрібне плече від – мінімальне плече, щоб таку позицію взагалі можна було відкрити на ваш депозит. Якщо позиція менша за депозит, показується ×1.
Спершу ризик у грошах, потім обсяг, і лише наприкінці плече: у такому порядку розмір позиції не залежить від настрою.
Калькулятор працює і для шорта: у шорта стоп вище входу, а відстань до стопа береться за модулем. Комісії в розрахунок не входять, про них нижче.
Правило 1–2% ризику на угоду
Правило звучить так: на одній угоді ви ризикуєте не більше 1–2% депозиту. Не позицією в 1–2%, а саме втратою, якщо спрацює стоп. Позиція при цьому може бути і 50%, і 200% депозиту, усе залежить від того, наскільки далеко стоїть стоп.
Навіщо так мало, добре видно на серії збитків. Десять стопів поспіль трапляються в будь-якого трейдера, і питання лише в тому, скільки від депозиту залишиться після них.
| Ризик на угоду | Просідання після 10 стопів | Скільки треба заробити, щоб повернутися |
|---|---|---|
| 1% | −9,6% | +10,6% |
| 2% | −18,3% | +22,4% |
| 5% | −40,1% | +67% |
| 10% | −65,1% | +187% |
Кожна наступна втрата рахується від уже зменшеного депозиту. Комісії не враховано.
Я торгую з ризиком 1% на угоду, а після трьох стопів поспіль знижую його до 0,5%, поки не піде плюс. Це нудно, зате депозит переживає погані тижні, які бувають у всіх.
Формула розміру позиції
Позиція (USDT) = Депозит × Ризик% ÷ Відстань до стопа%, де відстань до стопа = |Вхід − Стоп| ÷ Вхід. Решта цифр отримується з неї: монет = позиція ÷ вхід, потрібне плече = позиція ÷ депозит.
Перевіримо на значеннях із калькулятора: ризик 1 000 × 1% = 10 USDT, відстань до стопа (60 000 − 58 800) ÷ 60 000 = 2%, позиція 10 ÷ 0,02 = 500 USDT, або 0,00833 BTC. Плече не потрібне: позиція менша за депозит.
Розмір позиції для акцій, індексів і MT5
Для акцій, індексів на кшталт GER40 чи NASDAQ і для торгівлі в MT5 логіка та сама, змінюються лише одиниці. Ризик у грошах діліть на збиток однієї одиниці до стопа: однієї акції, одного пункту на лот. У MT5 вартість пункту для лота дивіться в специфікації інструменту в брокера.
Приклади розрахунку розміру позиції
Лонг ETH, депозит 2 000 USDT
Ризик 1% – це 20 USDT. Вхід 3 000, стоп 2 940, відстань 2%. Позиція 20 ÷ 0,02 = 1 000 USDT, тобто 0,333 ETH. Плече формально не потрібне, але багато хто відкриває таку позицію з ×5 і маржею 200 USDT, щоб решта депозиту лишалася вільною.
Шорт BTC, депозит 1 000 USDT
Ризик 1,5% – 15 USDT. Вхід 60 000, стоп 61 500, відстань 2,5%. Позиція 15 ÷ 0,025 = 600 USDT, це 0,01 BTC. Якщо ціна дійде до стопа, ви втратите 15 USDT плюс комісії.
Скальп із вузьким стопом
Депозит 500 USDT, ризик 1% – 5 USDT. Вхід 60 000, стоп 59 760, всього 0,4%. Позиція 5 ÷ 0,004 = 1 250 USDT, і тут плече вже потрібне: мінімум ×2,5. Вузький стоп дає велику позицію, але й комісії на ній стають помітними.
Таблиця: депозит, ризик і стоп → розмір позиції
| Депозит | Ризик | Ризик у USDT | Стоп від входу | Позиція | Плече від |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1% | 10 | 2% | 500 USDT | ×1 |
| 1 000 | 1% | 10 | 0,5% | 2 000 USDT | ×2 |
| 1 000 | 2% | 20 | 1% | 2 000 USDT | ×2 |
| 5 000 | 1% | 50 | 3% | 1 667 USDT | ×1 |
| 5 000 | 2% | 100 | 1,5% | 6 667 USDT | ×1,3 |
| 10 000 | 1% | 100 | 0,8% | 12 500 USDT | ×1,3 |
| 500 | 2% | 10 | 0,4% | 2 500 USDT | ×5 |
Розрахунок: ризик у USDT ÷ відстань до стопа. Без комісій і прослизання.
Закономірність проста: що ближчий стоп, то більша позиція при тому самому ризику. Тому питання «яке плече ставити» без стопа не має відповіді.
Чому плече не змінює ризик, якщо розмір позиції зафіксовано
Візьмемо лонг ETH із прикладу: позиція 1 000 USDT, вхід 3 000, стоп 2 940. Збиток за стопом – 20 USDT при будь-якому плечі. Плече змінює лише дві речі: скільки маржі заморожено під позицію і де ціна ліквідації.
| Плече | Маржа | Втрата по стопу 2 940 | Ліквідація (MMR 0,5%) | Стоп раніше за ліквідацію? |
|---|---|---|---|---|
| ×2 | 500 USDT | 20 USDT | 1 515 | Так |
| ×5 | 200 USDT | 20 USDT | 2 415 | Так |
| ×10 | 100 USDT | 20 USDT | 2 715 | Так |
| ×50 | 20 USDT | уся маржа | 2 955 | Ні, ліквідація на 2 955 |
Ізольована маржа, без комісій.
Ризик зростає не від плеча, а від розміру позиції. Плече стає небезпечним, коли ліквідація опиняється ближче за стоп, як у рядку ×50, або коли велике плече спокушає відкрити позицію більшу за розрахункову. Детальніше – у статті про плече на ф'ючерсах, а перевірити конкретну угоду можна в калькуляторі ліквідації.
Як врахувати комісії і середню ціну
Комісія береться з обсягу на вході і на виході. При ставці тейкера 0,055% позиція 1 000 USDT обійдеться приблизно в 1,1 USDT туди і назад, і реальна втрата за стопом буде не 20, а близько 21 USDT. Для скальпа з прикладу вище комісія близько 1,4 USDT – це вже більше чверті ризику в 5 USDT. Свою ставку дивіться в розділі комісій на біржі: вона залежить від рівня акаунта і типу ордера.
Середня ціна позиції
Якщо входите частинами, середня ціна = сума (кількість × ціна) ÷ загальна кількість. Купили 0,01 BTC по 60 000 і 0,01 по 58 000 – середня 59 000. Відстань до стопа для формули рахуйте саме від середньої ціни.
Типові помилки при розрахунку позиції
- Плутати рух ціни з втратою депозиту. Стоп у 2% за ціною на позиції в 10 разів більшій за депозит – це мінус 20% рахунку.
- Відсувати стоп далі, коли ціна до нього підходить. Ризик одразу перестає бути 1%.
- Забувати про комісії і прослизання на вузьких стопах.
- Брати за депозит увесь капітал, включно з монетами на споті, які не беруть участі в угоді.
- Округлювати кількість монет угору під крок лота біржі. Округлюйте вниз, тоді ризик не перевищить план.
Майже всі помилки зводяться до одного: ризик у грошах змінюється вже після розрахунку. Порахували один раз – не чіпайте стоп і обсяг.
Де відкрити угоду
На всіх трьох біржах нижче розмір позиції можна задати в USDT або в монетах, а стоп-лосс поставити прямо у вікні ордера.